滞

后

阶

数

二阶差分时间序列预测模型的可决系数

收益指数与其预测模型误差项之间的相关系数

AR模型预测值与差分模型预测值之间的相关系数

AR模型误差转换项二阶差分值与其预测值之间的相关系数

AR模型与差分模型误差的平均值

收益指数与在AR和差分模型下预测值之间的相关系数

收益指数实际值与预测值之间误差平均值(RMSE)

$\begin{array}{l}{d}^2{q}_t\\ ={\pi }_t+{\upsilon }_t\end{array}$

$\rho \left(r_t,a_t\right)$

$\rho \left({\mu }_t,{\mu }_t\right)$

$\rho \left(d^2{q}_t,d^2{q}_t\right)$

${\overline{a}}_t$

$\rho \left(r_t,{\mu }_t\right)$

$\sqrt{\frac{1}{T}{\displaystyle \sum _{t=1}^T{\left(r_t-{\mu }_t\right)}^2}}$

0.9972

1.0000

1.0000

0.000133

0.0816

0.018111

$l$

$R^2$

$\rho \left(r_t,{\eta }_t\right)$

$\rho \left({\mu }_t,{{\mu }^{\prime }}_t\right)$

$\rho \left(d^2{q}_t,{\pi }_t\right)$

${\overline{\eta }}_t$

$\rho \left(r_t,{{\mu }^{\prime }}_t\right)$

$\sqrt{\frac{1}{T}{\displaystyle \sum _{t=1}^T{\left(r_t-{{\mu }^{\prime }}_t\right)}^2}}$

1

0.8336

0.9973

0.9991

0.9126

0.000003

0.0815

0.018111

50

0.8375

0.9832

0.4337

0.9154

0.000002

0.1925

0.017833

100

0.8402

0.9739

0.3528

0.9173

−0.000009

0.2404

0.017664

150

0.8430

0.9665

0.3075

0.9187

−0.000005

0.2688

0.017521

200

0.8458

0.9577

0.2757

0.9203

−0.000020

0.3001

0.017349

300

0.8518

0.9394

0.2254

0.9234

0.000007

0.3523

0.017029

400

0.8557

0.9264

0.2103

0.9255

−0.000013

0.3839

0.016793

500

0.8591

0.9154

0.2004

0.9274

0.000004

0.4097

0.016583

600

0.8644

0.8991

0.1828

0.9298

−0.000021

0.4407

0.016310

700

0.8698

0.8802

0.1714

0.9327

−0.000029

0.4758

0.016000