| 股票 | VaR | CVaR |
| 沪深300 | (0.042569, 0.042857) | (0.054927, 0.055604) |
| 中证500 | (0.050963, 0.051257) | (0.067908, 0.068455) |
| 工商银行 | (0.040518, 0.058932) | (0.056800, 0.131699) |
| 中国银行 | (0.045107, 0.062192) | (0.052217, 0.101857) |
| 华夏银行 | (0.047746, 0.059964) | (0.059989, 0.085072) |
| 民生银行 | (0.046264, 0.062591) | (0.064276, 0.108871) |
| 保利地产 | (0.068808, 0.083595) | (0.088749, 0.113640) |
| 万科A | (0.063352, 0.087214) | (0.084782, 0.143600) |
| 万达院线 | (0.083266, 0.104217) | (0.113521, 0.145381) |
| 华谊兄弟 | (0.080216, 0.110897) | (0.102540, 0.140752) |
| 云投生态 | (0.067955, 0.085978) | (0.085307, 0.121374) |
| 西部牧业 | (0.071638, 0.091039) | (0.088773, 0.130030) |
| 华电国际 | (0.062401, 0.081942) | (0.078856, 0.126712) |
| 碧水源 | (0.067731, 0.079203) | (0.082753, 0.097945) |