参数 | MRS-GARCH模型 | |||
N | T | GED | T2 | |
| 0.0387*(0.0028) | 0.0920*(0.0320) | 0.1042*(0.0310) | 0.1084*(0.0351) |
| -0.0161*(0.0415) | 0.0026(0.0249) | -0.0027(0.0230) | 0.0023(0.0204) |
| 0.0309**(0.0102) | 0.0566**(0.0136) | 0.0804**(0.0296) | 0.1351*(0.0027) |
| 0.2364**(0.0391) | 0.0175*(0.0076) | 0.0859*(0.0213) | 0.0064*(0.0394) |
| 0.0039(0.0226) | 0.1212**(0.0000) | 0.1065*(0.0196) | 0.1225**(0.0228) |
| 0.0364*(0.0000) | 0.0433*(0.0129) | 0.0811*(0.0177) | 0.0546*(0.0000) |
| 0.8753**(0.0154) | 0.87888*(0.0000) | 0.8745**(0.0233) | 0.8410**(0.0268) |
| 0.9616**(0.0000) | 0.9329**(0.0168) | 0.8158**(0.0334) | 0.9454*(0.0000) |
| - | 6.3398*(0.6589) | 1.3765**(0.0460) | 10.7112**(3.5131) |
| - | - | - | 4.2937**(0.4822) |
| 0.9304*(0.0127) | 0.9992*(0.0000) | 0.9993*(0.0000) | 0.9996*(0.0000) |
| 0.8927*(0.0185) | 0.9984*(0.0014) | 0.9994*(0.0000) | 0.9996*(0.0000) |
| 0.6066 | 0.6667 | 0.4615 | 0.5000 |
| 0.3934 | 0.3333 | 0.5385 | 0.5000 |
AIC | 3.3346 | 3.3406 | 3.3415 | 3.3573 |