| 收益指标(年) | 扣除交易成本前 | 扣除交易成本后 | ||
| 市值加权组合 | 等权重组合 | 市值加权组合 | 等权重组合 | |
| 平均收益 | 0.1751 | 0.3494 | 0.1739 | 0.3388 |
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| (0.0000) |
| (0.0000) | |
| 系统性收益(单因子) | 0.2170 | 0.2257 | 0.2170 | 0.2257 |
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| (0.0742) |
| (0.0740) | |
| 单因子alpha | −0.0419 | 0.1237 | −0.0431 | 0.1131 |
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| (0.0000) |
| (0.0000) | |
| 系统性收益(三因子) | 0.1658 | 0.2198 | 0.1658 | 0.2198 |
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| (0.0070) |
| (0.0070) | |
| 三因子alpha | 0.0093 | 0.1296 | 0.0081 | 0.1190 |
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| (0.0000) |
| (0.0000) | |
| 超额表现频率 | - | 0.6880 | - | 0.6782 |
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| (0.0000) |
| (0.0000) | |