风险收益指标 | 扣除交易成本前 | 扣除交易成本后 | ||
市值加权组合 | 等权重组合 | 市值加权组合 | 等权重组合 | |
夏普比率 | 0.1206 | 0.2618 | 0.1198 | 0.2539 |
| (0.0000) |
| (0.0000) | |
索提诺比率 | 0.1904 | 0.4571 | 0.1890 | 0.4432 |
| (0.0000) |
| (0.0000) | |
特雷诺比率 | 0.1415 | 0.3174 | 0.1405 | 0.3078 |
| (0.0000) |
| (0.0000) |