风险收益指标

扣除交易成本前

扣除交易成本后

市值加权组合

等权重组合

市值加权组合

等权重组合

夏普比率

0.1206

0.2618

0.1198

0.2539

(0.0000)

(0.0000)

索提诺比率

0.1904

0.4571

0.1890

0.4432

(0.0000)

(0.0000)

特雷诺比率

0.1415

0.3174

0.1405

0.3078

(0.0000)

(0.0000)