收益指标(年)

调整频率

1个月

3个月

6个月

市值加权组合

等权重组合

等权重组合

等权重组合

平均收益

0.1751

0.3494

0.3404

0.3460

(0.0000)

(0.0000)

(0.2100)

系统性收益(单因子)

0.2170

0.2257

0.2303

0.2207

(0.0742)

(0.0690)

(0.0740)

单因子alpha

−0.0419

0.1237

0.1101

0.1252

(0.0000)

(0.0000)

(0.2540)

系统性收益(三因子)

0.1658

0.2198

0.2537

0.2867

(0.0070)

(0.0000)

(0.0070)

三因子alpha

0.0093

0.1296

0.0867

0.0593

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

超额表现频率

-

0.6880

0.6710

0.6930

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)