| 平均调整R2 | 平均截距 | 市场超额收益 | 规模因子 | 账面市值比因子 | 特质流动性 风险因子 |
CAPM模型 | 0.724 | 3.705 | 0.963 |
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FF三因子模型 | 0.925 | 1.791 | 0.942 | −0.574 | −0.273 |
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四因子模型 | 0.940 | 1.648 | 0.890 | −0.597 | −0.176 | 0.137 |