Spearman

Pearson

特质流动性波动率

非流动性指标

规模因子

账面市值比

收益市值比

换手率

动量因子

特质流动性波动率

1

-0.10

0.05

−0.11

−0.07

0.17

0.08

非流动性指标

−0.01

1

−0.65

0.49

0.07

−0.49

−0.31

规模因子

0.05

−0.57

1

−0.74

−0.10

0.17

0.11

账面市值比

−0.11

0.45

−0.73

1

0.23

−0.32

−0.14

收益市值比

−0.06

0.09

−0.10

0.22

1

−0.08

−0.01

换手率

0.19

−0.35

0.14

−0.29

−0.06

1

0.32

动量因子

0.08

−0.27

0.12

−0.15

−0.02

0.32

1