Spearman Pearson | 特质流动性波动率 | 非流动性指标 | 规模因子 | 账面市值比 | 收益市值比 | 换手率 | 动量因子 |
特质流动性波动率 | 1 | -0.10 | 0.05 | −0.11 | −0.07 | 0.17 | 0.08 |
非流动性指标 | −0.01 | 1 | −0.65 | 0.49 | 0.07 | −0.49 | −0.31 |
规模因子 | 0.05 | −0.57 | 1 | −0.74 | −0.10 | 0.17 | 0.11 |
账面市值比 | −0.11 | 0.45 | −0.73 | 1 | 0.23 | −0.32 | −0.14 |
收益市值比 | −0.06 | 0.09 | −0.10 | 0.22 | 1 | −0.08 | −0.01 |
换手率 | 0.19 | −0.35 | 0.14 | −0.29 | −0.06 | 1 | 0.32 |
动量因子 | 0.08 | −0.27 | 0.12 | −0.15 | −0.02 | 0.32 | 1 |