| 符号 | 释义 |
| T | 回归时间窗口的长度(本文T为一个季度) |
| N | 行业指数的个数 |
| Ri,t | 第i个行业指数第t日的收益率 |
| Rf,t | 单只基金在第t日的收益率 |
| γi | 单只基金投资于指数i的股票资产比例 |
| γd | 单只基金投资于各指数的股票资产比例总和下限 |
| γu | 单只基金投资于各指数的股票资产比例总和上限 |
| ε | 模型拟合的残差项 |
| λ | Lasso回归的惩罚系数 |