截面日 | 20180331 | 20180630 | 20180930 | 20181231 | |||||||||
仓位及 误差(%) | 估算 仓位 | 真实 仓位 | 误差 | 估算 仓位 | 真实 仓位 | 误差 | 估算 仓位 | 真实 仓位 | 误差 | 估算 仓位 | 真实 仓位 | 误差 | |
二次 规划 | 偏股 | 95.15 | 84.67 | 10.48 | 91.77 | 80.80 | 10.97 | 90.49 | 80.56 | 9.93 | 83.32 | 77.01 | 6.31 |
普通 | 93.79 | 84.38 | 9.41 | 95.09 | 86.08 | 9.01 | 92.77 | 85.26 | 7.51 | 89.22 | 84.67 | 4.55 | |
逐步 回归 | 偏股 | 87.07 | 83.15 | 3.92 | 85.90 | 80.80 | 5.1 | 83.56 | 80.56 | 3 | 80.55 | 77.01 | 3.54 |
普通 | 91.77 | 86.36 | 5.41 | 87.56 | 86.08 | 1.48 | 85.49 | 85.26 | 0.23 | 84.41 | 84.67 | -0.26 | |
Lasso回归 | 偏股 | 87.76 | 83.57 | 4.19 | 85.69 | 80.80 | 4.89 | 85.51 | 80.56 | 4.95 | 80.11 | 77.01 | 3.1 |
普通 | 89.91 | 86.51 | 3.4 | 89.12 | 86.08 | 3.04 | 87.41 | 85.26 | 2.15 | 84.81 | 84.67 | 0.14 |