动量
组合
均值
标准差
偏度
峰度
累计收益
Sharpe Ratio
VaR
CVaR
MDD
w
−0.0047
0.0431
0.3074
3.6953
−0.2951
−0.1166
0.0806
0.1008
0.0299
l
−0.0034
0.0521
0.4414
3.8336
−0.2581
−0.0724
0.1126
0.1264
0.0336
l − w
0.0013
0.0201
−0.5163
3.5004
0.0677
0.0457
0.0315
0.0334
0.0136
w
−0.0083
0.0470
0.5211
3.3689
−0.4431
−0.1833
0.1113
0.1174
0.0354
l
−0.0050
0.0339
0.3821
3.1748
−0.2933
−0.1578
0.0645
0.0765
0.0265
l − w
0.0033
0.0251
−0.1443
2.5228
0.2012
0.1167
0.0354
0.0398
0.0142
w
−0.0076
0.0468
0.5440
3.4469
−0.4184
−0.1695
0.0998
0.1158
0.0350
l
−0.0044
0.0349
0.3799
2.9879
−0.2696
−0.1372
0.0678
0.0779
0.0270
l − w
0.0031
0.0235
−0.4043
2.6611
0.1951
0.1197
0.0320
0.0331
0.0140
w
−0.0084
0.0471
0.5144
3.3553
−0.4456
−0.1846
0.1113
0.1173
0.0356
l
−0.0052
0.0340
0.3530
3.2498
−0.3019
−0.1631
0.0639
0.0775
0.0265
l − w
0.0031
0.0250
−0.1716
2.4834
0.1922
0.1123
0.0365
0.0391
0.0142
w
−0.0078
0.0470
0.5504
3.4136
−0.4263
−0.1730
0.0998
0.1161
0.0353
l
−0.0044
0.0346
0.3751
2.9803
−0.2662
−0.1362
0.0677
0.0771
0.0269
l − w
0.0034
0.0236
−0.4057
2.7421
0.2153
0.1307
0.0314
0.0335
0.0139
w
−0.0069
0.0415
0.2505
3.8009
−0.3813
−0.1734
0.0713
0.0949
0.0320
l
−0.0037
0.0338
0.1722
2.6583
−0.2327
−0.1194
0.0636
0.0697
0.0270
l − w
0.0032
0.0204
−0.0833
2.2823
0.2005
0.1381
0.0265
0.0323
0.0128
w
−0.0083
0.0447
0.6107
4.3302
−0.4397
−0.1929
0.0863
0.1168
0.0333
l
−0.0037
0.0350
0.0512
2.6948
−0.2346
−0.1153
0.0623
0.0674
0.0275
l − w
0.0046
0.0236
−0.8868
3.9103
0.3065
0.1806
0.0253
0.0296
0.0124
w
−0.0068
0.0409
0.1414
3.5095
−0.3780
−0.1743
0.0715
0.0903
0.0319
l
−0.0035
0.0331
0.0861
2.5575
−0.2224
−0.1160
0.0627
0.0650
0.0267
l − w
0.0033
0.0207
−0.1960
2.5655
0.2100
0.1426
0.0255
0.0309
0.0127
w
−0.0079
0.0430
0.5011
4.2109
−0.4235
−0.1918
0.0729
0.1041
0.0330
l
−0.0037
0.0352
0.0490
2.6555
−0.2355
−0.1150
0.0623
0.0674
0.0276
l − w
0.0042
0.0216
−0.8974
4.3243
0.2789
0.1789
0.0214
0.0269
0.0122
w
−0.0072
0.0426
0.5151
3.9568
−0.3956
−0.1762
0.0731
0.1046
0.0309
l
0.0001
0.0432
0.3620
3.1521
−0.0515
−0.0060
0.0741
0.0938
0.0293
l − w
0.0072
0.0355
−0.2382
3.8732
0.5070
0.1950
0.0537
0.0650
0.0168
w
−0.0073
0.0423
0.6574
4.3238
−0.3997
−0.1801
0.0731
0.1070
0.0307
l
0.0000
0.0430
0.3781
3.2077
−0.0583
−0.0089
0.0741
0.0938
0.0293
l − w
0.0072
0.0355
−0.2446
3.8697
0.5064
0.1946
0.0537
0.0651
0.0167
w
−0.0073
0.0414
0.3757
3.4063
−0.3997
−0.1855
0.0943
0.1027
0.0302
l
0.0019
0.0469
0.1752
3.4834
0.0530
0.0339
0.0747
0.0955
0.0285
l − w
0.0093
0.0317
−0.3337
4.1809
0.7188
0.2817
0.0384
0.0499
0.0135