指标名称 | 投资组合购买策略 | 平均权重购买策略 |
策略收益 | 36.64% | 33.32% |
策略年化收益 | 94.85% | 84.86% |
超额收益 | 42.24% | 38.81% |
阿尔法 | 1.045 | 0.977 |
贝塔 | 1.116 | 1.373 |
夏普比率 | 2.776 | 1.650 |
盈亏比 | 2.005 | 0.670 |
最大回撤 | 19.39% | 17.25% |
超额收益最大回撤 | 11.54% | 16.30% |
日胜率 | 0.598 | 0.487 |
信息比率 | 4.828 | 2.380 |
策略波动率 | 0.327 | 0.490 |