| 类别 | 变量 | 符号 | 定义 |
| 被解释变量 | 不良贷款率 | NPL | 不良贷款余额/贷款余额，单位：% |
| Z值 | LNZ | (权益资产比例 + 总资产报酬率)/总资产 报酬率的滚动三期标准差 | |
| 解释变量 | 气温波动程度 | AT | 年均气温波动程度 |
| 降水量波动程度 | PREC | 年均降水量波动程度 | |
| 日照时数波动程度 | SS | 日照时数波动程度 | |
| 控制变量 | 银行规模 | size | 总资产取对数 |
| 存款占比 | dep | 存款/总资产，单位：% | |
| 银行资本充足率 | car | 总资本/总资产，单位：% | |
| 权益资产比例 | EA | 权益资产/总资产，单位：% | |
| 总资产报酬率 | ROA | 税前收益/总资产，单位：% | |
| 地区GDP | LNGDP | 地区GDP取对数 | |
| 地区PM2.5 | LNP | 地区年均PM2.5取对数 | |
| 时间趋势项 | t | 2008为1，2009为2，以此类推 |