$R_{f,t}$ 中加入 $R_{s,t}$ 信息

$R_{s,t}$ 中加入 $R_{f,t}$ 信息

第一栏：均值方程

$R_{f,t}=0.9190R_{f,t}{}_{\text{-1}}-0.9643u_{f,t-1}+u_{f,t}$

(0.0000) (0.0000)

$R_{s,t}=0.9074R_{s,t-1}-0.9498u_{s,t-1}+u_{s,t}$

(0.0000) (0.0000)

第二栏：方差方程

参数

估计值

Prob.

估计值

Prob.

c

0.1613

0.0000

−0.1831

0.0000

b₁

−0.0450

0.0000

−0.1389

0.0000

b₂

0.0744

0.2406

−0.0392

0.2411

b ₃

1.0051

0.0000

0.9537

0.0000

b ₄

−0.1923

0.0000

−0.1287

0.0000

b₅

−0.4019

0.0000

−0.3407

0.0000