$R_{f,t}$ 中加入 $R_{s,t}$ 信息

$R_{s,t}$ 中加入 $R_{f,t}$ 信息

第一栏：均值方程

$R_{f,t}=-0.1563R_{f,t-1}+u_{f,t}$

(.0007)

$R_{s,t}=-0.1253R_{s,t-1}+u_{s,t}$

(.0068)

第二栏：方差方程

参数

估计值

Prob.

估计值

Prob.

c

−0.0861

0.0000

−0.0649

0.0000

b₁

−0.0824

0.0000

−0.0487

0.0000

b₂

0.0870

0.0674

−0.0556

0.1850

b ₃

0.9837

0.0000

0.9858

0.0000

b ₄

−0.0185

0.5909

−0.0747

0.0087

b₅

−0.1172

0.0718

0.1271

0.0260