到期期限

MAE

RMSE

(年)

Nelson-Siegel

LSSC

Nelson-Siegel

LSSC

0.08

0.1870

0.0407

0.2388

0.0513

0.17

0.0950

0.0760

0.1217

0.0981

0.25

0.0683

0.0662

0.0916

0.0886

0.5

0.0819

0.0370

0.1061

0.0495

0.75

0.0963

0.0475

0.1289

0.0667

1

0.1000

0.0553

0.1281

0.0739

3

0.0874

0.0609

0.1063

0.0714

5

0.0397

0.0276

0.0488

0.0357

7

0.0423

0.0368

0.0522

0.0462

10

0.1245

0.1282

0.1370

0.1360

15

0.0525

0.0471

0.0664

0.0564

20

0.0449

0.0363

0.0524

0.0426

30

0.0569

0.0568

0.0712

0.0673