序号

负债和所有者权益

(1)

市场价值(亿元)

(2)

月利率 $r_i$ (%)

(3)

到期期限( $t_n$ )

(4) $D_{{\beta }_1}^{L_j}$

(5) $D_{{\beta }_2}^{L_j}$

(6) $D_{{\beta }_3}^{L_j}$

(7) $D_{{\beta }_4}^{L_j}$

1

活期存款(L1)

3000

0.032

0.24

0.24

0.2299

0.0195

0.0098

2

1个月存款(L2)

1600

0.12

0.16

0.16

0.1555

0.0195

0.0044

3

3个月存款(L3)

1800

0.123

0.25

0.25

0.239

0.0195

0.0106

4

6个月存款(L4)

4200

0.146

0.5

0.5

0.4574

0.0195

0.0401

5

1年期存款(L5)

14,000

0.168

1

1

0.8393

0.0195

0.1425

6

2年期存款(L6)

5000

0.236

2

2

1.4241

0.0195

0.4531

7

3年期存款(L7)

10,000

0.309

3

3

1.8316

0.0195

0.8167

8

1年期债券(L8)

5100

0.203

1

1

0.8393

0.0195

0.1425

9

3年期债券(L9)

800

0.26

3

1.9817

1.7896

0.0195

0.7856

10

负债总额(L)

45,500

11

所有者权益(E)

14,500

12

负债与所有者权益总额

60,000