风险指标(年)

扣除交易成本前

扣除交易成本后

市值加权组合

等权重组合

市值加权组合

等权重组合

波动率

1.1623

1.2011

1.1623

1.2011

(0.0000)

(0.0000)

峰度

0.5667

0.3557

0.5667

0.3557

(0.0000)

(0.0000)

偏度

−0.0964

−0.0712

−0.0964

−0.0712

(0.1260)

(0.1260)

最大回撤

0.6861

0.6546

0.6908

0.6590

(0.0208)

(0.0208)