风险指标(年) | 扣除交易成本前 | 扣除交易成本后 | ||
市值加权组合 | 等权重组合 | 市值加权组合 | 等权重组合 | |
波动率 | 1.1623 | 1.2011 | 1.1623 | 1.2011 |
| (0.0000) |
| (0.0000) | |
峰度 | 0.5667 | 0.3557 | 0.5667 | 0.3557 |
| (0.0000) |
| (0.0000) | |
偏度 | −0.0964 | −0.0712 | −0.0964 | −0.0712 |
| (0.1260) |
| (0.1260) | |
最大回撤 | 0.6861 | 0.6546 | 0.6908 | 0.6590 |
| (0.0208) |
| (0.0208) |