| 指数 | 模型 | 股票数 | MSE |
| 标准普尔500 | 聚类 + 时间加权非负岭估计 | 55 | 4.2522e−05 |
| 时间加权非负LASSO | 55 | 5.4892e−05 | |
| 沪深300 | 聚类 + 时间加权非负岭估计 | 40 | 1.0534e−05 |
| 时间加权非负LASSO | 40 | 5.5843e−05 | |
| 恒生指数 | 聚类 + 时间加权非负岭估计 | 20 | 3.9214e−05 |
| 时间加权非负LASSO | 20 | 7.6612e−05 |