资产组合

公募基金

股票

企业债

一年期银 行存款

组合收益率

组合标准差

组合夏普 比率

替代率

标准差最小的 最优组合

0.0

0.0

0.3

99.7

2.2

0.8

24.2

8.09(M)

6.22(F)

夏普比率最大 的最优组合

8.6

0.0

86.4

5

6.3

5

87.5

13.75(M)

9.93(F)

MV模型的最 优组合

19.6

0.0

75.4

5

7.5

8.5

65.5

16.45(M)

11.59(F)

收益最大的最 优组合

40

0.0

55

5

9.8

18.3

42.5

23.88(M)

15.90(F)