资产组合 | 公募基金 | 股票 | 企业债 | 一年期银 行存款 | 组合收益率 | 组合标准差 | 组合夏普 比率 | 替代率 |
标准差最小的 最优组合 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 99.7 | 2.2 | 0.8 | 24.2 | 8.09(M) 6.22(F) |
夏普比率最大 的最优组合 | 8.6 | 0.0 | 86.4 | 5 | 6.3 | 5 | 87.5 | 13.75(M) 9.93(F) |
MV模型的最 优组合 | 19.6 | 0.0 | 75.4 | 5 | 7.5 | 8.5 | 65.5 | 16.45(M) 11.59(F) |
收益最大的最 优组合 | 40 | 0.0 | 55 | 5 | 9.8 | 18.3 | 42.5 | 23.88(M) 15.90(F) |