输入训练数据集T
输出PCA回归模型
算法详细步骤:
1. 记原始数据矩阵为X,计算数据的协方差矩阵 Σ ;
2. 计算协方差矩阵的特征值;
3. 提取较高的几个特征值所对应的特征向量,单位化后构成矩阵记为 μ ;
4 对数据进行降维处理,计算 μ T X ;
5. 交叉验证选择最终模型。