维度 | 方差–协方差 | GARCH模型 | 历史模拟 | 蒙特卡洛模拟 |
适用范围 | 线性衍生品 | 线性衍生品 | 线性和非线性衍生品 | 线性和非线性衍生品 |
时效性与所需系统资源 | 运算时间较短,系统资源配置低 | 运算时间较短,系统资源配置低 | 运算时间较长,系统资源配置较高 | 运算时间较长,系统资源配置最高 |
易于理解程度 | 容易理解 | 需一定基础 | 难度居中 | 比较困难 |
预测准确度 | 返回检验结果较差 | 返回检验结果较好 | 置信水平高时返回检验好 | 返回检验在容忍程度内 |