维度

方差–协方差

GARCH模型

历史模拟

蒙特卡洛模拟

适用范围

线性衍生品

线性衍生品

线性和非线性衍生品

线性和非线性衍生品

时效性与所需系统资源

运算时间较短,系统资源配置低

运算时间较短,系统资源配置低

运算时间较长,系统资源配置较高

运算时间较长,系统资源配置最高

易于理解程度

容易理解

需一定基础

难度居中

比较困难

预测准确度

返回检验结果较差

返回检验结果较好

置信水平高时返回检验好

返回检验在容忍程度内