指数 | 序列 | 均值 | 标准差 | 峰度 | ADF值 | P值 | 1%临界值 |
上证指数 | 收益率rt | 0.0000013 | 0.0096 | 7.91 | −26.67 | 0.0000 | −3.44 |
成交额st | 0.001225 | 0.16 | 4.03 | −16.12 | 0.0000 | −3.44 | |
深证成指 | 收益率rt | 0.000251 | 0.0115 | 6.80 | −22.72 | 0.0000 | −3.44 |
成交额st | 0.00016 | 0.166 | 4.38 | −21.05 | 0.0000 | −3.44 |