日收益率

T检验值

1%临界值

5%临界值

P值

观测值数

B/L组合

−26.491

−3.430

−2.860

0.0000

726

B/H组合

−26.558

−3.430

−2.860

0.0000

726

S/L组合

−26.948

−3.430

−2.860

0.0000

726

S/H组合

−28.222

−3.430

−2.860

0.0000

726

市场组合

−26.727

−3.430

−2.860

0.0000

726