模型

GARCH-t (1,1)

EVT

95%置信度

预期失败天数

85

85

实际失败天数

116

93

失败率

6.8%

5.4%

LR统计量

10.737 (3.841)

0.77 (3.841)

99%置信度

预期失败天数

17

17

实际失败天数

41

16

失败率

2.4%

0.94%

LR统计量

24.533 (6.635)

0.061 (6.635)