模型 | GARCH-t (1,1) | EVT | |
95%置信度 | 预期失败天数 | 85 | 85 |
实际失败天数 | 116 | 93 | |
失败率 | 6.8% | 5.4% | |
LR统计量 | 10.737 (3.841) | 0.77 (3.841) | |
99%置信度 | 预期失败天数 | 17 | 17 |
实际失败天数 | 41 | 16 | |
失败率 | 2.4% | 0.94% | |
LR统计量 | 24.533 (6.635) | 0.061 (6.635) |