模型

GARCH-t (1,1)

EVT

95%置信度

预期失败天数

75

75

实际失败天数

79

78

失败率

5.3%

5.2%

LR统计量

0.221 (3.841)

0.125 (3.841)

99%置信度

预期失败天数

15

15

实际失败天数

17

13

失败率

1.1%

0.86%

LR统计量

0.258 (6.635)

0.282 (6.635)