函数名称
表达式
t Copula
C t ( u 1 , u 2 | θ ) = ∫ − ∞ t k − 1 ( u 1 ) ∫ − ∞ t k − 1 ( u 2 ) 1 2 π 1 − θ 2 [ 1 + s 2 − 2 θ s t + t 2 k ( 1 − θ 2 ) ] − ( k + 2 ) / 2 d s d t
Gumbel
C G ( u 1 , u 2 | θ ) = exp { − [ ( − ln u 1 ) θ + ( − ln u 2 ) θ ] 1 / θ }
Clayton
C G ( u 1 , u 2 | θ ) = max [ ( u 1 − θ + u 2 − θ ) − 1 θ , 0 ]
Frank
C F ( u 1 , u 2 | θ ) = − 1 θ ln [ 1 + ( e − θ u 1 − 1 ) ( e − θ u 2 − 1 ) e − θ − 1 ]
J90
C 90 ( u 1 , u 2 | θ ) = u 2 − C J ( 1 − u 1 , u 2 | θ ) ,其中
C J ( u 1 , u 2 | θ ) = u 2 − { ( 1 − u 1 ) θ + ( 1 − u 2 ) θ − [ ( 1 − u 1 ) ( 1 − u 2 ) ] } 1 / θ
BB7
C B B 7 ( u 1 , u 2 | θ , δ ) = 1 − { [ 1 − ( 1 − u 1 ) θ ] − δ + [ 1 − ( 1 − u 2 ) θ ] − δ − 1 } 1 / θ