溢出方向

溢出强度

VaR

CoVaR

%CoVaR

纳斯达克→GSPC

1.95

2.47

26.7%

纳斯达克→道琼斯

1.81

2.75

52.1%

纳斯达克→香港

2.49

4.31

73.0%

香港→纳斯达克

2.17

3.28

51.2%

纳斯达克→上证

2.90

4.49

54.8%

上证→纳斯达克

2.17

3.00

38.2%

GSPC→香港

2.49

3.71

48.9%

香港→上证

2.90

5.20

79.3%