Copula模型 | 99%置信水平下的VaR | 95%置信水平下的VaR | ||||
GARCH-st-C-Vine Copula | 失败次数(期望次数) | 失败率 | 检验值LR | 失败次数(期望次数) | 失败率 | 检验值LR |
6 (7) | 0.95% | 0.0166 (0.8973) | 26 (32) | 4.1204% | 1.1089 (0.2923) |