股票

000015.XSHG (上证红利)

002594.XSHE (比亚迪)

距离匹配限制

9

策略收益

10.58%

−0.05%

2.36%

0.31%

−6.77%

−10.85%

−13.38%

−11.21%

基准收益

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

−20.83%

−20.83%

−20.83%

−20.83%

超额收益

10.02%

−0.61%

1.80%

−0.25%

14.06%

9.98%

7.45%

9.62%

Alpha阿尔法

0.06

−0.01

0

−0.01

0.06

0.01

0.01

0

Beta贝塔

0.51

0.74

0.7

0.76

0.71

0.66

0.76

0.61

最大回撤

5.85%

10.05%

6.97%

10.99%

23.94%

26.00%

33.49%

32.44%

涨猜涨次数

18

18

16

14

16

12

12

14

跌猜涨次数

15

10

11

13

15

14

15

12

跌猜跌次数

22

20

17

15

31

29

14

20

涨猜跌次数

14

17

12

12

23

22

9

12

胜率

0.526

0.507

0.53

0.518

0.47

0.45

0.53

0.515

看涨胜率

0.545

0.643

0.59

0.52

0.52

0.46

0.44

0.54

看跌胜率

0.61

0.541

0.586

0.556

0.57

0.57

0.61

0.625

因子

open，close，pre_close，volume

隐含状态数

11

10

11

10

11

10

11

10