行业轮动

上证能源、材料、工业、消费、医药、金融

距离匹配限制

8

9

策略收益

−5.43%

−6.04%

超额收益

2.36%

1.75%

Alpha阿尔法

−0.03

−0.03

Beta贝塔

0.5

0.56

最大回撤

9.95%

13.28%

涨猜涨次数

76

70

跌猜涨次数

101

94

跌猜跌次数

97

81

涨猜跌次数

73

73

胜率

0.5

0.5

看涨胜率

0.43

0.43

看跌胜率

0.57

0.53

因子

价量因子

隐含状态数

11