投资组合

样本1

样本2

样本3

SR TRN

SR TRN

SR TRN

市场组合策略

0.2841

0.0000

−0.8734

0.0000

−0.2652

0.0000

最小方差策略

−0.2623

0.0130

−0.7345

0.0153

−0.3632

0.0162

1/N策略

0.2618

0.0128

−0.6120

0.0169

−0.1436

0.0157

CI-E $\left(\xi =0\right)$

0.2767

0.0154

−0.7037

0.0176

−0.2463

0.0195

CI-E $\left(\xi =1e-7\right)$

0.2926

0.0113

−0.5325

0.0137

−0.1166

0.0153

CI-E $\left(\xi =1e-5\right)$

0.2802

0.0125

−0.5693

0.0159

−0.1359

0.0164