参数

参数含义

$\tau$

历史收益率协方差矩阵Σ的系数

Σ

资产历史收益率的协方差矩阵

P

主观观点矩阵

Ω

主观观点的协方差矩阵

Π

市场均衡收益率

Q

主观观点收益率向量

${\mu }_p$

后验收益率的期望

${\Sigma }_p^{\ast }$

后验收益率的协方差矩阵