交易所 | 置信水平 | 最小值 | 最大值 | 中位数 | VaR均值 | VaR标准差 | 样本量 |
北京 | 99% | 0.0673 | 0.2587 | 0.1460 | 0.1336 | 0.0418 | 1315 |
95% | 0.5164 | 3.0240 | 1.3074 | 1.4134 | 0.6746 | 1315 | |
重庆 | 99% | 0.0378 | 1.6759 | 0.7399 | 0.7512 | 0.4029 | 527 |
95% | 0.0262 | 1.2047 | 0.5302 | 0.5366 | 0.2910 | 527 | |
广东 | 99% | 0.0032 | 0.1799 | 0.1457 | 0.1413 | 0.0185 | 1993 |
95% | 0.0019 | 0.1275 | 0.1030 | 0.0997 | 0.0134 | 1993 | |
湖北 | 99% | 0.0629 | 0.2595 | 0.0878 | 0.0915 | 0.0211 | 2091 |
95% | 0.0442 | 0.1993 | 0.0622 | 0.0649 | 0.0153 | 2091 | |
上海 | 99% | 0.0023 | 0.3005 | 0.2264 | 0.2072 | 0.0586 | 1378 |
95% | 0.0009 | 0.2133 | 0.1605 | 0.1469 | 0.0415 | 1378 | |
深圳 | 99% | 0.0798 | 0.2868 | 0.1614 | 0.1844 | 0.0500 | 1026 |
95% | 0.0626 | 0.2080 | 0.1148 | 0.1315 | 0.0359 | 1026 | |
天津 | 99% | 0.0319 | 0.2440 | 0.1368 | 0.1585 | 0.0485 | 646 |
95% | 0.0194 | 0.1729 | 0.0969 | 0.1122 | 0.0345 | 646 | |
全国 | 99% | 0.0228 | 2.1227 | 0.4185 | 0.4864 | 0.2378 | 451 |
95% | 0.0221 | 1.5587 | 0.2971 | 0.3458 | 0.1703 | 451 |