因子类型

因子名称

规模类因子

流通A股(十亿股)、总股本(十亿股)、总市值(十亿)、股东权益

估值类因子

市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、每股净资产(BPS)、股息率

风险类因子

Alpha、Beta、Sharpe、Treynor、Jensen、可决系数

每股指标因子

每股收益(EPS)、每股营业收入、每股息税折旧摊销前利润

盈利能力因子

净资产收益率(ROE)、总资产收益率(ROA)、销售净利率、投入资本回报率(ROIC)、 销售毛利率、净资产/营业总收入、息税前利润/营业总收入

收益质量因子

经营活动净收益/利润总额、营业利润/利润总额

资本结构因子

资产负债率、权益乘数

短期偿债能力因子

流动比率、速动比率、现金比率

营运能力因子

总资产周转率、营业周期

成长能力因子

每股收益同比增长率、净利润同比增长率、营业利润同比增长率、 现金流量净额同比增长率、营业收入同比增长率、净资产同比增长率

技术指标因子

成交量、换手率、MACD指数平滑异同平均、DMI趋向指标、RSI相对强弱指标、 ROC变动速率、KDJ随机指标、OBV能量潮、STD标准差

分析师预测因子

预测PEG、预测净利润增长率、预测营业收入增长率

情绪能量因子

PSY情绪指标、BRAR人气意愿指标