因子类型 | 因子名称 |
规模类因子 | 流通A股(十亿股)、总股本(十亿股)、总市值(十亿)、股东权益 |
估值类因子 | 市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、每股净资产(BPS)、股息率 |
风险类因子 | Alpha、Beta、Sharpe、Treynor、Jensen、可决系数 |
每股指标因子 | 每股收益(EPS)、每股营业收入、每股息税折旧摊销前利润 |
盈利能力因子 | 净资产收益率(ROE)、总资产收益率(ROA)、销售净利率、投入资本回报率(ROIC)、 销售毛利率、净资产/营业总收入、息税前利润/营业总收入 |
收益质量因子 | 经营活动净收益/利润总额、营业利润/利润总额 |
资本结构因子 | 资产负债率、权益乘数 |
短期偿债能力因子 | 流动比率、速动比率、现金比率 |
营运能力因子 | 总资产周转率、营业周期 |
成长能力因子 | 每股收益同比增长率、净利润同比增长率、营业利润同比增长率、 现金流量净额同比增长率、营业收入同比增长率、净资产同比增长率 |
技术指标因子 | 成交量、换手率、MACD指数平滑异同平均、DMI趋向指标、RSI相对强弱指标、 ROC变动速率、KDJ随机指标、OBV能量潮、STD标准差 |
分析师预测因子 | 预测PEG、预测净利润增长率、预测营业收入增长率 |
情绪能量因子 | PSY情绪指标、BRAR人气意愿指标 |