富时100 | ||
解释变量 | 收益率(5%) | 收益率(10%) |
截距项 | 0.0001 (0.497) | 0.0001 (0.497) |
滞后项 | 0.012 (0.530) | 0.012 (0.530) |
周一虚拟变量 | −0.0004 (−1.684) | −0.0004 (−1.684) |
周五虚拟变量 | −0.0001 (−0.324) | −0.0001 (−0.324) |
一月变量 | −0.0002 (−0.447) | −0.0002 (−0.447) |
SAD | 0.00004 (0.705) | 0.00004 (0.705) |
AQI | 0.0001 (0.337) | 0.0001 (0.337) |
自由度 | 1722 | 1722 |
R2 | 0.002 | 0.002 |
Sig. F | 0.716 | 0.716 |