EGARCH

多头VaR

空头VaR

置信水平

模型

失败天数

失败频率

LR值

失败天数

失败频率

LR值

95%

norm

169

0.0458

1.399871

147

0.0398

8.576701

std

172

0.047

0.9040988

194

0.05258

12

sstd

133

0.03605

16.6618

181

0.049

0.06800

ged

188

0.0509

0

170

0.0464

1.222303