换手率

Turnover

衡量流动性

日换手率平均值

滞后收益波动率

Vol

衡量市场波动

基准期其三个月收益波动率，波动率用标准差计算

深度

Depth

衡量股市深度

日交易金额平均值

风险因子

Beta

衡量系统风险

CAPM风险beta平均值

行业哑变量

Ind

按行业进行分类

本行业样本取1，非本行业取0