算法:转移熵算法
1. 嵌入至3维时间序列Z,计算最近邻距离 ϵ t 。
2. 估计联合概率密度p(vt+1, ut, vt)。
3. 拆分Z,用包含近邻的个数 s t v , s t u v , s t v ′ v 估计边缘概率密度。
4. 计算概率密度对应的Shannon熵,得到转移熵。