参数

含义

取值

参数

含义

取值

a

非完全理性投资者稳定占比

0.95

S₀

起始价格

100

b

投资者结构趋于稳定的速度

0.8

${\chi }_0$

初始非理性投资者占比

0.93

c

羊群效应程度

0.1

$\rho$

S_t与χ_t的相关系数

−0.9

γ

非理性程度

0.7

T

期权到期时间

0.08

r

无风险利率

0.03

N

可执行次数

250

σ

波动率

0.1

K

执行价格

100