| 因子类型 | 因子 | 计算方法 | 数据来源 |
| 资产风格 | HS300全收益指数 | 沪深300全收益指数取log变化率 | Wind |
| 规模因子 | Fama-French三因子中Size因子 | CSMAR | |
| 流动性 | 流动性风险 | Pastor-Stambaugh整体流动风险测度 | CSMAR |
| 情绪 | 封闭基金折价 | 取封闭式基金按成交额加权折价率 | Wind |
| 上证换手率 | 取上证换手率 | Wind | |
| 新增开户数 | 取新增开户数量log变化率 | Wind | |
| 消费者信心指数(CCI) | 取CCI的log变化率 | Wind | |
| 融资融券余额 | 取融资融券余额log变化率 | Wind | |
| 宏观 | 信用风险(信用利差) | 基于AAA信用债和AA信用债价格指数计算 | Wind |
| 居民消费价格指数CPI | 取CPI环比log变化率 | Wind | |
| HS300股息率 | 沪深300股息收益率 | Wind | |
| 广义货币M2 | 取M2供应量环比log变化率 | Wind | |
| 工业增加值 | 取同比log变化率 | Wind |