因子

均值

标准差

偏度

峰度

最小值

最大值

HS300全收益指数

0.0018

0.0677

−0.0190

2.2313

−0.2362

0.2296

规模因子

0.0060

0.0553

0.0950

5.7531

−0.2354

0.2417

流动性风险

−0.5049

0.6644

−0.1930

2.6340

−2.8674

1.8099

封闭基金折价

0.0048

0.0108

2.0737

5.9155

−0.0176

0.0508

上证换手率

0.0057

0.0043

2.5391

6.5775

0.0019

0.0243

新增开户数

0.0106

0.0121

3.1922

12.4007

0.0017

0.0721

消费者信心指数

0.0018

0.0243

0.0463

0.2891

−0.0531

0.0773

融资融券余额

0.0436

0.1051

−1.0039

4.0152

−0.4259

0.2908

信用利差

0.0004

0.0013

−0.2456

2.0296

−0.0036

0.0048

居民消费价格指数CPI

0.0019

0.0049

0.4654

0.6943

−0.0111

0.0159

HS300股息率

0.0019

0.0031

2.0132

3.1963

0.0000

0.0138

广义货币M2

0.0096

0.0101

0.4882

0.2650

−0.0128

0.0367

工业增加值

0.0802

0.0318

0.6022

1.7909

−0.0214

0.1931