波动模型

置信水平

VaR的均值

VaR的方差

失败次数

失败频率/%

LR统计量

是否通过检验

GARCH

99%

0.84

0.01092

1

1

−1.78E−15

是

95%

0.528

0.00432

3

3

0.977

是

MRS-GARCH

99%

0.464

0.00262

3

3

2.632

是

95%

0.298

0.00023

6

6

0.198

是

HMM-GARCH

99%

0.617

0.02382

0

0

1.97

是

95%

0.388

0.00942

1

1.02

4.783

否