评估指标

协整策略值

Markov状态转换策略值

夏普比率

3.01

3.43

最大回撤

24.4%

22.1%

总交易次数

10

13

正收益次数

8

11

负收益次数

2

2

交易成功率

80%

84.6%

累计净收益率

15.22%

32.36%

平均收益率

3.63%

7.72%