评估指标 | 协整策略值 | Markov状态转换策略值 |
夏普比率 | 3.01 | 3.43 |
最大回撤 | 24.4% | 22.1% |
总交易次数 | 10 | 13 |
正收益次数 | 8 | 11 |
负收益次数 | 2 | 2 |
交易成功率 | 80% | 84.6% |
累计净收益率 | 15.22% | 32.36% |
平均收益率 | 3.63% | 7.72% |