名称

指标

定义

基金业绩

$retur{n}_{i,t}$

五因子模型调整后的超额收益率

投资者情绪

$sen{t}_{i,t-1}$

基金吧发帖文本构建

市场环境

$shr\dot{i}nde{x}_t$

第t季度与t − 1季度上证指数的变化率

基金规模

$lnsiz{e}_{i,t-1}$

基金i在t − 1季末的净资产值规模自然对数

基金家族

$lnfamilysiz{e}_{i,t-1}$

基金i所属管理公司在t − 1季末净资产值自然对数

波动率

$st{d}_{i,t}$

基金i在t季度日收益率标准差

基金费率

$fe{e}_{i,t}$

基金i在t季末的费用总额与基金季末份额的比值

基金年龄

$lnag{e}_{i,t-1}$

基金i成立至t − 1季末的天数自然对数